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广发证券指数节前震荡相似匹配获收益

发布时间:2019-08-15 16:50:44

广发证券:指数节前震荡 相似匹配获收益 2016-10-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得81.06%的超额收益,胜率为59.8%,累计最大回撤为17.46%;2016年以来获得-0.99%的超额收益,胜率22.22%,最大回撤为8.8%。本周获得0.49%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起),策略获得374.0%的超额收益,胜率为56.7%,累积最大回撤为14.7%;2016年以来获得1.4%的超额收益,胜率为57.9%,最大回撤为4.3%。本周获得-1.56%的超额收益。

因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益260.4%,胜率72.8%,累计最大回撤为4.3%;2016年以来获得-0.97%的超额收益,胜率55.6%,最大回撤为3.5%。本周获得-0.3%的超额收益。

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